Analista Cuantitativo Senior
2 months ago
Responsabilidades:
Desarrollar modelos analíticos para la valoración de activos y la gestión de riesgos en una variedad de productos de Renta Fija y Renta Variable.
Involucrarse en la creación e implementación de modelos, la eficiencia de cobertura, algoritmos de calibración y medidas de riesgo. Investigar la derivación matemática de modelos de valoración para productos de renta variable y de múltiples activos. Implementar y mejorar modelos analíticos en bibliotecas de C++ para renta variable y multi-activos. Realizar pruebas unitarias y de regresión que cubran casos de prueba significativos para los modelos de valoración y riesgo recién desarrollados. Someter validaciones de modelos para modelos base o de producto existentes o recién desarrollados.Diseñar y desarrollar esquemas de optimización y calibración en C++ y Python basados en series temporales históricas o precios de mercado actuales.
Un horario de trabajo híbrido puede ser permitido dentro de una distancia razonable del lugar de trabajo, de acuerdo con las políticas y protocolos de Citi.
Requisitos:
Título de maestría, o equivalente extranjero, en Matemáticas, Ciencias de la Computación, Física, Ingeniería Financiera, o un campo relacionado, y tres (3) años de experiencia en el puesto ofrecido o en una ocupación relacionada en la industria de servicios financieros.
Se aceptará experiencia previa o posterior al título de maestría.La experiencia de tres (3) años (o cinco (5) años en alternativa con un título de licenciatura) debe incluir: Utilización de matemáticas financieras para diseñar modelos y realizar investigaciones sobre modelos y mercados; Programación de modelos y algoritmos financieros en C++, C#, Python y VBA para desarrollar e implementar modelos financieros; Trabajo con productos de múltiples activos, incluyendo tasas de interés, crédito, FX, renta variable y materias primas, así como productos de índices de Estrategia de Inversión Cuantitativa; Redacción de documentación de modelos que incluya diseño, uso y técnicas de prueba continuas; Análisis de problemas financieros como valoración de activos, comercio, gestión de riesgos y regulación del mercado financiero; y Pruebas de modelos cuantitativos de valoración y gestión de riesgos para productos financieros utilizando cálculo estocástico, teoría de probabilidades y métodos de Monte Carlo.
Alternativamente, se aceptará un título de licenciatura, o equivalente extranjero, en un campo de estudio mencionado anteriormente, y cinco (5) años de experiencia en el puesto ofrecido o en una ocupación relacionada en la industria de servicios financieros.
Rango Salarial:
$200,000 a $250,000
Grupo Familiar de Trabajo:
Comercio Institucional
Familia de Trabajo:
Análisis Cuantitativo
Tipo de Tiempo:
Tiempo completo
Ubicación Principal:
Nueva York, Estados Unidos
Beneficios:
Citi ofrece beneficios competitivos para empleados, que incluyen: cobertura médica, dental y de visión; 401(k); seguros de vida, accidentes y discapacidad; y programas de bienestar.
Citi también ofrece paquetes de tiempo libre pagado, que incluyen tiempo planificado (vacaciones), tiempo no planificado (licencia por enfermedad) y días festivos pagados.
Para obtener información adicional sobre los beneficios para empleados de Citi, visite el sitio web correspondiente. Las ofertas disponibles pueden variar según la jurisdicción, el nivel del trabajo y la fecha de contratación.
Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y acción afirmativa.
Los solicitantes calificados recibirán consideración sin importar su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad o estatus como veterano protegido.
